Phương pháp định lượng trong tài chính ESG - Quantitative Methods for ESG Finance

Trong bối cảnh đầu tư bền vững đang trở thành một xu thế không thể đảo ngược toàn cầu, “Phương pháp định lượng trong tài chính ESG” là một cuốn sách tiên phong kết hợp giữa tư duy tài chính hiện đại và sức mạnh của dữ liệu. Hai chuyên gia hàng đầu về rủi ro và ESG – Tiến sĩ Cyril Shmatov và Cino Robin Castelli – mang đến một góc nhìn sắc sảo và thiết yếu về nền tảng định lượng của tài chính ESG, đặc biệt từ quan điểm của một nhà phân tích định lượng.

🔍 Những điểm nổi bật chỉ có trong cuốn sách này:

1. ESG – Không còn là trào lưu, mà là tương lai đầu tư dài hạn

Cuốn sách mở đầu bằng cái nhìn tổng quan về sự trỗi dậy mạnh mẽ của ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu. ESG đang trở thành yếu tố cốt lõi trong quản lý tài sản, xây dựng danh mục, và phát hành các sản phẩm tài chính mới như trái phiếu xanh hay chỉ số ESG.

2. Định lượng ESG – Từ lý thuyết đến thực hành bằng Python

Đây là một trong số ít cuốn sách hiện nay hướng dẫn cụ thể cách sử dụng dữ liệu ESG với Python, từ trích xuất dữ liệu, xử lý dữ liệu, đến xây dựng các mô hình xếp hạng ESG và đo lường hiệu suất danh mục đầu tư.

3. Khai phá dữ liệu thay thế

Sách đi sâu vào phân tích dữ liệu vệ tinh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để trích xuất thông tin ESG từ hình ảnh và văn bản – một bước đột phá giúp các nhà đầu tư đánh giá được những rủi ro phi truyền thống mà dữ liệu tài chính cơ bản không thể phản ánh.

4. Xếp hạng ESG và mô hình Smart Beta

Bạn sẽ được học cách xây dựng chỉ số Smart Beta có tích hợp các yếu tố ESG, hiểu rõ cách các nhà cung cấp như Sustainalytics chấm điểm ESG, và tự tay lập mô hình đánh giá điểm số này với dữ liệu thực tế.

5. Rủi ro khí hậu và kiểm thử sức chịu đựng

Hai chương cuối dành riêng cho rủi ro khí hậu và cách các ngân hàng lớn như ở châu Âu thực hiện stress testing (kiểm tra sức chịu đựng) cho danh mục tín dụng trước các kịch bản biến đổi khí hậu – một nội dung đang rất được quan tâm trong quản trị rủi ro tài chính hiện đại.

6. Ứng dụng mô hình tác nhân (Agent-Based Modeling)

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở thống kê hay hồi quy, mà còn giới thiệu các mô hình dựa trên tác nhân để mô phỏng hành vi thị trường ESG – phù hợp cho các nghiên cứu học thuật và thực nghiệm chính sách.

👤 Cuốn sách dành cho ai?

- Chuyên gia phân tích định lượng, nhà quản lý danh mục đầu tư, và quản trị rủi ro;

- Ngân hàng đầu tư, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm đang tích hợp ESG vào hoạt động vận hành;

- Sinh viên cao học ngành kinh doanh, tài chính;

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp và cả người mới bắt đầu đang muốn hiểu sâu và thực hành ESG một cách bài bản, dữ liệu hóa.

🌟 Lời khen tặng dành cho cuốn sách

“Một cuốn sách đúng thời điểm, thiết thực, giúp giải thích cách đo lường và quản lý rủi ro ESG một cách hiệu quả – điều mà cả giới đầu tư lẫn doanh nghiệp phát hành đều đang đối mặt. Các chủ đề được đề cập cũng có tính ứng dụng rộng rãi cho các trung gian tài chính và cơ quan quản lý. Đây là một tác phẩm toàn diện, lấp đầy khoảng trống quan trọng trong mảng định lượng của tài chính ESG – nơi đang có nhu cầu rất lớn trong việc khai thác các nguồn dữ liệu thay thế ngày càng phổ biến, cũng như các kỹ thuật định lượng tương ứng để xử lý và phân tích dữ liệu này.” 

— Bradford Hu, Giám đốc rủi ro toàn cầu, Phó Chủ tịch Điều hành, State Street

“Trong một lĩnh vực còn khá mới mẻ và phát triển nhanh chóng, Shmatov và Castelli đã mang đến cho các nhà thực hành tài chính một tài liệu tham khảo toàn diện, rất cần thiết, cả về khía cạnh nền tảng lẫn kỹ thuật trong đo lường và quản trị rủi ro ESG.” 

— Nicolas Fries, Giám đốc rủi ro đầu tư, BNY Mellon

“Luôn cập nhật, không vòng vo và có độ nghiêm túc hiếm thấy trong lĩnh vực này.” 

— Richard Robb, Giáo sư Thực hành chuyên ngành Quốc tế & Chính sách công, Đại học Columbia

“Ai cũng nói về đầu tư theo tiêu chí ESG, nhưng có rất nhiều nhầm lẫn về ý nghĩa thực sự của điều đó. Cuốn sách này là nền tảng thiết yếu để hiểu rõ chiến lược ESG là gì và làm sao để áp dụng đúng. Nó hữu ích cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn chuyên nghiệp – và cả các cơ quan quản lý.” 

— Maria Teresa Cometto, Nhà báo, tác giả, cộng tác viên của Investment & Pensions Europe và Corriere della Sera